分散到什么程度
告别股债60/40经典组合，不再“均等分配”。我们通过历史相关性矩阵衡量各类资产风险，让每类投资组合对总波动率的贡献相等。
如何分散
引入桥水基金CEO Ray Dalio的四象限框架，应对通胀/通缩与经济增长/收缩的四种宏观周期，确保在任何经济环境下都有资产表现优异。
可回测、可复制
全套方法论经过中国二级市场长期回测验证。每日提供最新权重，你可以清晰了解为何调仓、怎么调仓，知晓风险平价的价值。
四象限资产配置矩阵
经济环境在繁荣-萧条与通胀-通缩之间循环。我们将大类资产划分至四个象限，利用它们之间的低相关性和收益分布独立性构建全天候组合。
多资产投资组合中国市场调整版
中证A500 · 标普500 · 黄金 · 10年国债...
中金所股指期货看板
Alpha量化策略/期权交易对冲管理需要的股指期货看板，展示基差的时间序列与描述性统计，降低对冲成本。
合约监控
覆盖中金所股指期货品种的合约矩阵。
升贴水率量化分析
使用合成综合年化升贴水率（0.6 × 次月 + 0.4 × 当季），剔除当月合约交割日异常基差波动。
描述性统计
统计标准差、分位值，当前值在历史分布中的位置一目了然。
沪深 300 股指期货
场外结构化衍生品定价
一站式场外期权的盈亏与敞口分析
支持雪球、凤凰、气囊、障碍等结构的定价与簿记。
求解方法：Monte Carlo / Black-Scholes Model 闭式解解析 / 数值积分法。
按A股交易日历展示合约的Greeks、PV值、PoL与收益示意图。
多品种结构
雪球双票息（敲出 / 红利）、凤凰派息、气囊参与率、障碍敲入敲出。
交易日历蒙特卡洛
敲入按交易日路径观测，敲出仅在月度观察日判定；票息 ACT/365 计息、 Bus/252 折现，路径步长与日历一致。
簿记与 Greeks
登录后可保存条款、重估与排序；Bump-and-reprice 输出 Delta/Gamma/Vega 等， 示意图标注敲入敲出线与累计盈亏。
支持结构一览
MC / 解析挂钩可选指数标的，自动读取初始观察日点位与近窗历史波动率建议值； 匿名可浏览示例簿记结果，登录后可自建簿记。